Как сделать миниатюру поста ссылкой?

Завернуть её в тег <a href="http://"> в шаблоне темы.

А где вы хотите, чтобы была ссылка? Там и вписывайте. В index.php скорее всего, это шаблон основной страницы с записями.
Не забудьте про функцию the_permalink.