Есть! Локализация ни при чем. Буквы ё и й из слага выносит при редактировании слага на странице редактирования поста (блочный редактор). Quick edit («Свойства») и редактирование в классическом редакторе слаг не уродуют.
Понял, спасибо за помощь, тогда буду пока использовать эти способы задания ссылок.